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中报]泰达聚利债券LOF : 泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF

发布日期:2021-09-13 17:01   来源:未知   阅读:

  基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月27日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

  5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 37

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 37

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 37

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 37

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

  3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

  注:本基金的业绩比较基准:中债企业债总全价指数收益率*90%+中债国债总全价指数收益率*10%

  本基金集中投资于高收益信用债及国债,因此选取了中债企业债总全价指数和中债国债总全

  价指数作为基准。上述两个指数分别反映我国企业债市场和国债市场整体价格和投资回报情况,

  其样本与本基金的投资范围具有较高一致性,能够比较贴切的体现本基金的投资目标和风险收益

  特征。本基金根据在信用市场处于中性情况下的资产配置比例,赋予复合基准中两个指数以90%

  中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发

  布。中央国债登记结算公司是财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构,是中国

  人民银行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机构和商业银行柜台记账式国债交易

  中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围,反

  映债券全市场的整体价格和投资回报情况;同时,这两个指数在市场上具有较高的知名度,被广

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

  泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、

  泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告

  期末本公司股东及持股比例分别为:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利投资管

  目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基

  金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型

  证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投

  资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、

  泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利

  领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500

  指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型

  证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰

  达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资

  基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投

  资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、

  泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券

  型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证

  券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利

  债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投

  资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金

  (FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开

  放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利

  3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金

  中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利鑫利半年定期开放债券

  型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、

  泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基

  金、泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、泰达宏利泰和稳健

  养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏

  利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基

  金、泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报12个月持有期混

  合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基

  金、泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。

  本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的

  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日

  本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

  本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本

  基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

  享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,

  并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

  并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行

  股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,

  确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量

  统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

  本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

  监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募

  基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的

  同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%。在本报告期内也未发生因

  2021年上半年,债市维持震荡格局,收益率整体略有下行。上半年经济继续修复,地产基建

  逐步转弱,但进出口数据仍维持在较好水平,消费数据表现尚可。PPI数据继续走高,尚未向CPI

  充分传导,猪肉价格处于底部,CPI压力不大。央行货币政策仍是以稳为主,防风险将是目前及

  未来一段时期的核心问题,上年底信用违约后央行释放的流动性逐步抽离,资金面紧平衡的情形

  2021年上半年市场对于由于估值导致股价上涨比较敏感,茅指数在资金从长久期资产转为短

  报告期内,我们适当提高了转债仓位,板块轮动更加主动,积极参与新券,增加了部分新能

  源和半导体赛道标的,降低了银行标的仓位;纯债方面,我们适当拉长了久期,同时获得较好的

  截至本报告期末本基金份额净值为1.212元;本报告期基金份额净值增长率为-1.22%,业绩

  展望下半年,国外疫情受病毒变异影响有所反复,但欧美经济复苏已在路上,美联储加息预

  期已开始和市场沟通,虽然通胀已现,但是受就业因素影响,短期内货币政策较难转向。债市目

  前仍缺少方向性,地方债和利率债发行节奏偏缓,资产的稀缺及对资金面的预期将成为决定债市

  本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委

  员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告

  期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主

  任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工

  程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人

  担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。

  基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品

  本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同

  根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行收益分配。

  1、报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量低于200人的情形;

  2、报告期内,本基金存在连续超过60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。本基金

  管理人已向中国证监会报送了解决方案,截止报告期末,本基金资产净值仍低于5000万元。

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在泰达宏利聚利债券型证券投

  资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法

  律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

  的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购

  赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金

  融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围

  泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)由泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金(以下简称

  “泰达宏利聚利分级债券基金”)转型而来。根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合

  同》的有关规定,基金合同生效满五年后,满足基金合同约定的存续条件,泰达宏利聚利分级债

  券基金无需召开基金份额持有人大会,将自动转换为上市开放式基金(LOF),基金份额仍将在深圳

  证券交易所上市交易。原泰达宏利聚利分级债券基金更名为泰达宏利聚利债券型证券投资基金

  (LOF) (以下简称“本基金”)。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定。泰达宏利聚利分级

  债券基金于转换前的基金资产净值为2,406,935,014.91元,已于2016年5月13日全部转为本基

  金的基金资产净值,按照本基金的基金份额净值1.000元折合为2,406,935,014.91份泰达宏利聚

  利债券型证券投资基金(LOF)基金份额,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交

  份额变更登记申请。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国银行

  根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利聚利分级债券型证券投

  资基金招募说明书》和《泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》,泰达宏利聚

  利分级债券基金将基金份额持有人初始有效认购的基金总份额按照7:3的比例分离为预期收益与

  预期风险不同的两种份额类别,即优先类基金份额(基金份额简称“聚利A”)和进取类基金份额

  (基金份额简称“聚利B”)。于转换日(即2016年5月13日),泰达宏利聚利分级债券基金的基

  金资产净值为2,406,935,014.91元,按照本基金的基金份额净值1.000元转换为

  2,406,935,014.91份泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金份额(其中,聚利A的基金资产

  称“深交所”)深证上字[2016]第317号文审核同意,本基金场内交易总份额为2,074,449,884.00

  份,于2016年5月25日在深交所挂牌交易(交易代码:162215)。未上市交易的基金份额托管在

  场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合

  同》的有关规定,转换后,本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投

  资管理程序等将保持不变。本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国

  内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期

  融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监

  会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金在封闭期

  间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的资产占基金固

  定收益类资产的比例合计不低于80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。在

  开放期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;投资于非固定收益类资产的比

  例不高于基金资产的20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

  本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率 × 90% + 中债国债总全价指

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

  准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

  “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利聚利债券型证券投资

  基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有

  本基金2021年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2021

  年6月30日的财务状况以及2021年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

  知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

  公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红

  利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税

  试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

  财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明

  确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值

  税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

  [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

  品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴

  纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地

  方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

  的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,

  其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%

  计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,

  解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得

  的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的

  注:1.若本基金有分红及转换业务,申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

  12月31日:7,855,386.18份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或

  按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎

  注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的0.1%,不低于赎回费总

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年

  费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净

  注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至

  每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。

  本基金本报告期及上年可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

  本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率

  6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

  本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率

  本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

  6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

  本基金为债券型证券投资基金,属于较低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括债券投

  资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风

  险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范

  围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于平

  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由

  督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金

  管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总

  体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制

  措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

  估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风

  险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工

  具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,

  及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行

  存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所

  进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险

  可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

  本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

  风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

  所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

  密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

  人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购

  于2021年6月30日,除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到

  期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以

  内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

  《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要

  求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中

  度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的

  基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本

  基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上

  市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公

  司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证

  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流

  通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式

  借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动

  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

  估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿

  透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,

  以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

  的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:

  根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允

  价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

  综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

  性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

  本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的到期日予以分类。

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

  外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

  交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏

  观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单

  个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

  管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在封闭期间,投资于固定收益类资

  产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计

  不低于80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。在开放期间,投资于固定收

  益类资产的比例不低于基金资产的80%;投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,

  其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管

  理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包

  括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪

  于2021年6月30日,本基金持有的交易性权益类投资占基金资产净值的比例为12.81%(2020

  年12月31日:14.61%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产

  注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成

  注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交

  注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行于2020年12月25日曾受到中国银保

  本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除

  上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在

  1、本公司于2021年2月23日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员

  本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

  1、本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处

  2、报告期内,公司收到北京证监局对公司采取警示措施的决定。公司已及时完成了整改,

  注:(一)2021年上半年本基金新增华安证券49612、华创证券012170交易单元。

  基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要;

  报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况,易发生

  巨额赎回的情况,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险,以及基

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司:客户服务中

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